Cheyenne, největší a hlavní město celého Wyomingu, se nachází v jihovýchodním koutu státu. Ač se řekne největší město, se svými zhruba 50 tisíci obyvateli, nelze očekávat velkoměsto.
S davy lidí a turistů se zde setkáte především v období, kdy se zde konají každoročně takzvané Frontier Days, tedy poslední týden v červenci, kdy můžete pozorovat na vlastní oči národní sport, jímž je rodeo. V Cheyenne se nachází letiště Cheyenne Regional Airport.